Главная>Абитуриенту>Магистратура

Эконометрика Линейные уравнения регрессии (классическая модель). Метод наименьших квадратов и его свойства. Коэффициенты множественной детерминаци. Оценивание линейного уравнения регрессии, параметры которого удовлетворяют линейным ограничениям, заданным в форме равенств. Линейное уравнение регрессии с независимыми и нормально распределенными ошибками. Формулировка и проверка линейных гипотез о параметрах. Учет неоднородности множества наблюдений. Проверка существенности структурных изменений в уравнении регрессии.

Обобщенный метод наименьших квадратов и его свойства. Гетероскедастичность, ее экономические причины и методы выявления. Оценивание регрессии в условиях гетероскедастичности ошибок. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею. Метод главных компонент.

Экономические причины автокоррелированности случайных ошибок. Модель авторегрессии ошибок первого порядка. Диагностирование автокорреляции. Оценивание регрессии в условиях автокорреляции ошибок. Выбор "наилучшей" модели линейной регрессии при заданном наборе потенциальных факторов. Последствия выбора неправильной формы уравнения регрессии.

Модели, представленные системами одновременных линейных уравнений. Эконометрические модели интегрированного типа.